Moving Average Convergence Divergence - Macd

Moving Average Convergence-Divergence (MACD) Los promedios móviles son algunos de los indicadores técnicos más simples que utilizan los inversores. Si bien su simplicidad hace que sean muy populares, que sufren de un drawbackmdashthey ​​son tendencia a seguir los indicadores que funcionan mejor durante los períodos de fuerte tendencia. Durante los mercados laterales o intermitentes, los promedios móviles tienden a generar señales falsas y son propensos a ldquowhipsaws, rdquo donde las señales de compra o venta se invierten en poco tiempo. Para superar esto, los técnicos utilizan un indicador denominado oscilador, que es más sensible, y por tanto más sensible, a este tipo de actividad de mercado. Los osciladores se pueden utilizar para determinar las condiciones de sobrecompra o sobreventa, así como si existe una divergencia entre el precio y el indicador. Un indicador combina las características de seguimiento de tendencias de las medias móviles con características de oscilador que ayudan a indicar si una seguridad está sobrecompuesta o sobreventa y ayudar a determinar las posibles divergencias. El indicador se denomina convergencia-divergencia media móvil, o MACD. Construcción Desarrollada por Gerald Appel a finales de la década de 1970, el MACD convierte dos promedios móviles de tendencias en un oscilador de momento, deduciendo la media móvil de período más largo del período más corto. La MACD se calcula comúnmente de la siguiente manera: MACD Línea 12 días EMA ndash 26 días EMA Línea de señal 9 días EMA de MACD Línea MACD Histograma MACD Line ndash Línea de señal La línea MACD es el promedio móvil exponencial de 12 días (EMA ) Menos la EMA de 26 días. Normalmente se utilizan precios de cierre. Las medias móviles exponenciales son similares a las medias móviles simples, excepto que se da más peso a los datos más recientes. Como resultado, este tipo de media móvil reacciona más rápido a los cambios de precios recientes que un promedio móvil simple. Para obtener más información sobre las medias móviles exponenciales, consulte el artículo Esquema de la hoja de cálculo de la edición de CI del tercer trimestre de 2010, disponible en wwwputerizedinvesting. La línea de señal es un EMA de nueve días de la línea MACD y se traza junto con la línea MACD en un gráfico. Es la interacción entre estas dos líneas y las divergencias que los comerciantes buscan. Por último, el histograma MACD mide la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Es positivo cuando la línea MACD está por encima de la línea de señal y negativa cuando la línea de señal está por encima de la línea MACD. Los ajustes de 12, 26 y nueve días son los ajustes típicos usados ​​para el MACD. Sin embargo, puede ajustar las longitudes para adaptarse a su estilo de negociación. Además, puede utilizar el MACD con gráficos diarios, semanales o mensuales. Interpretación del MACD Tal como está implícito en su nombre, el MACD se ocupa de la convergencia y la divergencia de los dos promedios móviles exponenciales. Las convergencias ocurren cuando las dos líneas se mueven una hacia la otra, mientras que las divergencias tienen lugar cuando las dos medias móviles se alejan unas de otras. La línea MACD oscila por encima y por debajo de la línea o línea central del ldquozerordquo. El MACD está por encima de la línea central cada vez que la EMA de 12 días está por encima de la EMA de 26 días. Los cruces encima o debajo de la línea central tienen lugar cuando los EMA de 12 y 26 días se cruzan. Una línea ascendente de MACD significa que el EMA de 12 días está divergiendo más lejos del EMA de 26 días, que indica el upside ascendente creciente. El MACD cae cuando la EMA de 12 días diverge más abajo de la EMA de 26 días. Esto indica que el impulso descendente está aumentando. La Figura 1, que es un gráfico de Terra Nitrogen Co. (TNH) de StockCharts, muestra la interacción entre las medias móviles y su impacto en el MACD. El área sombreada amarilla representa cuando la línea MACD es negativa, o cuando la EMA de 12 días está por debajo de la EMA de 26 días. La línea MACD se volvió negativa en septiembre de 2011, como indica la flecha negra de ldquocrossrdquo en el panel inferior. A medida que la EMA de 12 días cayó por debajo de la EMA de 26 días, la línea MACD cayó más profundamente en territorio negativo. En octubre de 2011, la EMA de 12 días se elevó por encima de la EMA de 26 días, lo que resultó en el cruce de la línea MACD en territorio positivo (el área sombreada naranja). Para continuar En esta parte de Technically Speaking, comenzamos una discusión del indicador de convergencia-divergencia de media móvil. Se necesita un simple indicador de tendencia siguiente, el movimiento de averagingdashand lo convierte en un oscilador de impulso. En el número de tercer trimestre de 2012 de la inversión computarizada, vamos a ampliar en esta discusión para cubrir cómo los comerciantes podrían utilizar el MACD. Discusión Rick de MO publicado hace más de 4 años: He notado que la divergencia positiva entre 2/3 fondos del histograma MACD a los de precio (donde los fondos recientes de MACD son progresivos más altos, mientras que los últimos fondos de precio son más bajos o en el Mismo nivel) puede predecir un fuerte movimiento hacia arriba en el precio. He usado este tipo de divisiones positivas para comprar acciones con 75 éxitos. Gracias Paul de MA publicado hace más de 4 años: To Rick. Observación interesante pero Im no claro en lo que usted significa por 2/3 fondos. Cómo sabes que estás en 2 / 3rds de la parte inferior w / o saber lo que es el fondo oservation sólo se aplican a la derecha del histograma w / suposición de su en el aumento a por encima de cero este es un artículo bien escrito, como es el anterior Referenciado uno y espero que el intallment nxt James de CO publicado hace más de 4 años: Excelente artículo bien escrito. MACD ha sido elogiado por muchos comerciantes exitosos y los inversores como una de las herramientas más consistentes que ha demostrado ser altamente confiable desde su creación a finales de los años 70. MACD (Moving Average Convergence / Divergence Oscillator) Introducción Desarrollado por Gerald Appel a finales de los años setenta, El oscilador de convergencia / divergencia de media móvil (MACD) es uno de los indicadores de momento más simples y efectivos disponibles. El MACD convierte dos indicadores de tendencias siguientes, medias móviles. En un oscilador de momento restando la media móvil más larga de la media móvil más corta. Como resultado, el MACD ofrece lo mejor de ambos mundos: seguimiento de tendencias e impulso. El MACD fluctúa por encima y por debajo de la línea cero cuando las medias móviles convergen, cruzan y divergen. Los operadores pueden buscar crossovers de línea de señal, crossovers de línea central y divergencias para generar señales. Debido a que el MACD es ilimitado, no es particularmente útil para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Nota: MACD se puede pronunciar como Mac-Dee o M-A-C-D. A continuación se muestra un gráfico de ejemplo con el indicador MACD en el panel inferior: Cálculo La Línea MACD es el promedio móvil exponencial (EMA) de 12 días menos el EMA de 26 días. Los precios de cierre se utilizan para estos promedios móviles. Se representa un EMA de 9 días de la Línea MACD con el indicador para actuar como una línea de señal e identificar vueltas. El histograma MACD representa la diferencia entre MACD y su EMA de 9 días, la línea de señal. El histograma es positivo cuando la línea MACD está por encima de su línea de señal y negativa cuando la línea MACD está por debajo de su línea de señal. Los valores de 12, 26 y 9 son el ajuste típico usado con el MACD, sin embargo otros valores pueden ser substituidos dependiendo de su estilo de negociación y metas. Interpretación Como su nombre lo indica, el MACD tiene que ver con la convergencia y la divergencia de los dos promedios móviles. La convergencia ocurre cuando los promedios móviles se mueven uno hacia el otro. La divergencia se produce cuando los promedios móviles se alejan unos de otros. El promedio móvil más corto (12 días) es más rápido y responsable de la mayoría de los movimientos del MACD. El promedio móvil más largo (26 días) es más lento y menos reactivo a las variaciones de precios en el valor subyacente. La línea MACD oscila por encima y por debajo de la línea cero, que también se conoce como la línea central. Estos cruces señalan que la EMA de 12 días ha cruzado la EMA de 26 días. La dirección, por supuesto, depende de la dirección de la media móvil cruzada. MACD positivo indica que la EMA de 12 días está por encima de la EMA de 26 días. Los valores positivos aumentan a medida que la EMA más corta diverge más de la EMA más larga. Esto significa que el impulso alcista está aumentando. Los valores MACD negativos indican que la EMA de 12 días está por debajo de la EMA de 26 días. Los valores negativos aumentan a medida que la EMA más corta diverge más abajo de la EMA más larga. Esto significa que el impulso descendente está aumentando. En el ejemplo anterior, el área amarilla muestra la Línea MACD en territorio negativo cuando la EMA de 12 días se negocia por debajo de la EMA de 26 días. La cruz inicial ocurrió a finales de septiembre (flecha negra) y el MACD se movió más hacia el territorio negativo, ya que la EMA de 12 días se alejó más de la EMA de 26 días. El área naranja resalta un período de valores MACD positivos, que es cuando la EMA de 12 días estaba por encima de la EMA de 26 días. Observe que la Línea MACD permaneció por debajo de 1 durante este período (línea punteada roja). Esto significa que la distancia entre el EMA de 12 días y EMA de 26 días fue menor de 1 punto, lo cual no es una gran diferencia. Crossovers de línea de señal Los crossovers de línea de señal son las señales MACD más comunes. La línea de señal es un EMA de 9 días de la Línea MACD. Como una media móvil del indicador, que arrastra el MACD y hace que sea más fácil de detectar MACD vueltas. Un cruce alcista ocurre cuando el MACD aparece y cruza por encima de la línea de señal. Un crossover bajista ocurre cuando el MACD da vuelta abajo y cruza debajo de la línea de señal. Crossovers puede durar unos días o unas pocas semanas, todo depende de la fuerza del movimiento. La debida diligencia es necesaria antes de confiar en estas señales comunes. Los crossovers de la línea de señal en extremos positivos o negativos deben ser vistos con precaución. Aunque el MACD no tiene límites superiores e inferiores, los chartists pueden estimar extremos históricos con una valoración visual simple. Se necesita un fuerte movimiento en la seguridad subyacente para empujar el impulso a un extremo. A pesar de que el movimiento puede continuar, el impulso es probable que se desacelere y esto suele producir un cruce de la línea de señal en las extremidades. La volatilidad en el valor subyacente también puede aumentar el número de crossovers. La siguiente tabla muestra IBM con su EMA de 12 días (verde), EMA de 26 días (rojo) y el MACD de 12,26,9 en la ventana del indicador. Había ocho crossovers de línea de señal en seis meses: cuatro arriba y cuatro abajo. Había algunas buenas señales y algunas malas señales. El área amarilla resalta un período cuando la Línea MACD subió por encima de 2 para alcanzar un extremo positivo. Hubo dos cruces de línea de señal bajista en abril y mayo, pero IBM siguió tendiendo más alto. A pesar de que el impulso ascendente se desaceleró después de la oleada, el impulso alcista fue aún más fuerte que el momento de baja en abril-mayo. El tercer cruce bajista de la línea de señal en mayo dio como resultado una buena señal. Crossovers de línea central Los crossovers de línea de centro son las señales MACD más comunes. Un cruce de la línea central alcista ocurre cuando la línea de MACD se mueve sobre la línea cero para dar vuelta positivo. Esto ocurre cuando la EMA de 12 días de la garantía subyacente se mueve por encima de la EMA de 26 días. Un cruce de la línea central bajista ocurre cuando el MACD se mueve debajo de la línea cero para dar vuelta negativo. Esto sucede cuando la EMA de 12 días se mueve por debajo de la EMA de 26 días. Los crossovers de la línea central pueden durar unos días o unos meses. Todo depende de la fuerza de la tendencia. El MACD seguirá siendo positivo siempre y cuando haya una tendencia alcista sostenida. El MACD permanecerá negativo cuando hay una tendencia bajista sostenida. El siguiente gráfico muestra Pulte Homes (PHM) con al menos cuatro cruces de línea central en nueve meses. Las señales resultantes funcionaron bien porque surgieron fuertes tendencias con estos crossovers de línea central. A continuación se muestra un gráfico de Cummins Inc (CMI) con siete crossovers de línea central en cinco meses. En contraste con Pulte Homes, estas señales habrían resultado en numerosos whipsaws porque las fuertes tendencias no se materializaron después de los crossovers. El siguiente gráfico muestra 3M (MMM) con un cruce de línea central alcista a finales de marzo de 2009 y un cruce de línea central bajista a principios de febrero de 2010. Esta señal duró 10 meses. En otras palabras, la EMA de 12 días estuvo por encima de la EMA de 26 días por 10 meses. Esta fue una tendencia fuerte. Divergencias Las divergencias se forman cuando el MACD diverge de la acción del precio del valor subyacente. Una divergencia alcista se forma cuando una seguridad registra una baja más baja y el MACD forma un nivel más bajo. La menor baja en la seguridad afirma la actual tendencia a la baja, pero la mayor baja en el MACD muestra menos momento negativo. A pesar de un menor impulso a la baja, el impulso a la baja todavía está superando el impulso al alza mientras el MACD permanezca en territorio negativo. La desaceleración del impulso descendente a veces puede presagiar una inversión de tendencia o un aumento considerable. El siguiente gráfico muestra Google (GOOG) con una divergencia alcista en octubre-noviembre de 2008. En primer lugar, observe que estamos utilizando los precios de cierre para identificar la divergencia. Los promedios móviles MACD039s se basan en los precios de cierre y debemos considerar los precios de cierre en la seguridad también. En segundo lugar, tenga en cuenta que hubo bajas de reacción clara (cuencos) ya que tanto Google como su línea MACD rebotaron en octubre y finales de noviembre. En tercer lugar, notar que el MACD formó un nivel más bajo como Google formó una menor baja en noviembre. El MACD apareció con una divergencia alcista con un crossover de línea de señal a principios de diciembre. Google confirmó una reversión con la ruptura de la resistencia. Una divergencia bajista se forma cuando una seguridad registra una alta más alta y la línea de MACD forma una cola más baja. La mayor alta en la seguridad es normal para una tendencia alcista, pero el menor nivel en el MACD muestra menos impulso al alza. A pesar de que el impulso al alza puede ser menor, el impulso al alza todavía está superando el impulso a la baja, siempre y cuando el MACD es positivo. El impulso ascendente de la disminución puede a veces presagiar una inversión de la tendencia o un declive considerable. A continuación vemos Gamestop (GME) con una gran divergencia bajista de agosto a octubre. La acción forjó un alto más arriba de 28, pero la línea de MACD cayó brevemente de su colmo anterior y formó un colmo más bajo. El subsiguiente cruce de línea de señal y ruptura de soporte en el MACD fue bajista. En el cuadro de precios, observe cómo el soporte roto se convirtió en resistencia en el rebote de retroceso en noviembre (línea roja punteada). Este retroceso siempre una segunda oportunidad para vender o vender a corto. Las divergencias deben tomarse con precaución. Las divergencias bajistas son comunes en una fuerte tendencia alcista, mientras que las divergencias alcistas ocurren con frecuencia en una fuerte tendencia a la baja. Sí, lo leiste bien. Las tendencias ascendentes a menudo comienzan con un fuerte avance que produce un aumento en el impulso al alza (MACD). A pesar de que la tendencia alcista continúa, sigue a un ritmo más lento que hace que el MACD a disminuir de sus máximos. El impulso al alza puede no ser tan fuerte, pero el impulso al alza todavía está superando el impulso descendente mientras la Línea MACD esté por encima de cero. Lo contrario ocurre al comienzo de una fuerte tendencia a la baja. El siguiente gráfico muestra el SampP 500 ETF (SPY) con cuatro divergencias bajistas de agosto a noviembre de 2009. A pesar de un menor impulso al alza, la ETF continuó más alto debido a la tendencia alcista fue fuerte. Observe cómo SPY continuó su serie de máximos más altos y bajos más altos. Recuerde, el impulso al alza es más fuerte que el momento negativo, siempre y cuando su MACD es positivo. Su MACD (momentum) puede haber sido menos positivo (fuerte) a medida que el avance se extendió, pero todavía era en gran medida positivo. Conclusiones El indicador MACD es especial porque reúne impulso y tendencia en un solo indicador. Esta mezcla única de tendencia e impulso puede aplicarse a gráficos diarios, semanales o mensuales. El ajuste estándar para MACD es la diferencia entre los EMAs de 12 y 26 periodos. Los cartistas que buscan más sensibilidad pueden intentar una media móvil a corto plazo más corta y una media móvil a largo plazo más larga. MACD (5, 35, 5) es más sensible que MACD (12, 26, 9) y podría ser más adecuado para los gráficos semanales. Los cartistas que buscan menos sensibilidad pueden considerar alargar los promedios móviles. Un MACD menos sensible todavía oscilará por encima o por debajo de cero, pero los cruces de línea central y los cruces de línea de señal serán menos frecuentes. El MACD no es particularmente bueno para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. A pesar de que es posible identificar niveles que históricamente son sobrecomprados o sobrevendidos, el MACD no tiene ningún límite superior o inferior para unir su movimiento. Durante los movimientos bruscos, el MACD puede continuar extendiéndose más allá de sus extremos históricos. Por último, recuerde que la Línea MACD se calcula utilizando la diferencia real entre dos promedios móviles. Esto significa que los valores de MACD dependen del precio del valor subyacente. Los valores de MACD para 20 valores pueden variar de -1,5 a 1,5, mientras que los valores de MACD para un 100 pueden variar de -10 a 10. No es posible comparar valores de MACD para un grupo de valores con precios variables. Si desea comparar las lecturas de momentum, debe utilizar el Oscilador de Porcentaje de Precios (PPO). En lugar del MACD. Agregar el indicador MACD a SharpCharts El MACD puede establecerse como un indicador arriba, debajo o detrás del gráfico de precios de security039s. Colocar el MACD detrás de la trama de precios hace que sea fácil comparar los movimientos de movimiento con los movimientos de precios. Una vez seleccionado el indicador en el menú desplegable, aparece el ajuste de parámetro predeterminado: (12,26,9). Estos parámetros se pueden ajustar para aumentar la sensibilidad o disminuir la sensibilidad. El histograma MACD aparece con el indicador o puede agregarse como un indicador separado. Ajustando la línea de señal a 1, (12,26,1), se eliminará el histograma MACD y la línea de señal. Se puede agregar una línea de señal independiente, sin el histograma, seleccionando Exp Mov Avg en el menú Opciones avanzadas de superposiciones. Haga clic aquí para ver una tabla en vivo del indicador MACD. Uso del MACD con las exploraciones de StockCharts Aquí están algunas exploraciones de la muestra que los miembros de StockCharts pueden utilizar para explorar para varias señales de MACD: MACD Bullish Señal Línea Cruz. Esta exploración revela acciones que se están negociando por encima de su promedio móvil de 200 días y tienen una línea de señal alcista cruzada en el MACD. También tenga en cuenta que MACD se requiere para ser negativo para asegurar este repunte se produce después de un pullback. Esta exploración sólo se entiende como un arrancador para un mayor refinamiento. MACD línea de señal bajista Cruz. Esta exploración revela las existencias que están negociando por debajo de su media móvil de 200 días y tienen una línea de señal bajista cruzada en MACD. También tenga en cuenta que MACD es necesario para ser positivo para asegurar que este descenso se produce después de un rebote. Esta exploración sólo se entiende como un arrancador para un mayor refinamiento. Estudio Adicional: Desde el creador, este libro ofrece un amplio estudio del uso e interpretación del MACD. Análisis Técnico - Herramientas Eléctricas para Inversionistas Activos Gerald AppelMoving Oscilador de Convergencia / Divergencia Promedio (MACD) Oscilador de Convergencia / Divergencia Promedio MACD (MACD) El MACD es un indicador extremadamente popular utilizado en el análisis técnico. MACD se puede utilizar para identificar aspectos de una tendencia global de seguridad. Lo más notable es que estos aspectos son el impulso, así como la dirección de la tendencia y la duración. Lo que hace al MACD tan informativo es que en realidad es la combinación de dos tipos diferentes de indicadores. En primer lugar, MACD emplea dos promedios móviles de diferentes longitudes (que son indicadores de retraso) para identificar la dirección de la tendencia y la duración. Luego, el MACD toma la diferencia en los valores entre esos dos Promedios Móviles (Línea MACD) y una EMA de esos Promedios Móviles (Línea de Señal) y traza esa diferencia entre las dos líneas como un histograma que oscila por encima y por debajo de una Línea Cero central. El histograma se utiliza como una buena indicación de un momento de seguridad. BTC debe consolidar más antes de otro impulso más alto. Hay divergencias negativas en MACD y RSI. GBP / JPY suben después de whipsaws, índice de fuerza ve más rallies upto próximas resistencias de 138-139: Ya habíamos instado a los aumentos después de soportes de pruebas en 126.362 niveles, a partir de entonces, youve visto los efectos alcistas hasta ahora. Por ahora, es probable que haya más rallyes, pero verá una fuerte resistencia a niveles de 138-139.