Promedio Móvil Dinámico

Indicador técnico del promedio móvil móvil adaptativo (AMA) El indicador técnico se utiliza para construir un promedio móvil con baja sensibilidad a los ruidos de las series de precios y se caracteriza por el rezago mínimo para la detección de tendencias. Este indicador fue desarrollado y descrito por Perry Kaufman en su libro "Smart Trading". Una de las desventajas de los algoritmos de suavizado diferentes para la serie de precios es que los saltos de precios accidentales pueden dar lugar a la aparición de señales de tendencia falsa. Por otro lado, el alisado conduce al retraso inevitable de una señal sobre la parada o cambio de tendencia. Este indicador fue desarrollado para eliminar estas dos desventajas. Puede probar las señales comerciales de este indicador creando un Asesor experto en MQL5 Wizard. Cálculo Para definir el estado actual del mercado, Kaufman introdujo la noción de Eficiencia Ratio (ER), que se calcula mediante la siguiente fórmula: ER (i) valor actual de la Eficiencia Ratio Señal (i) - N)) valor de la señal de corriente, valor absoluto de la diferencia entre el precio actual y el precio N período de tiempo Ruido (i) Suma (ABS (Precio (i) - Precio (i-1) Valores absolutos de la diferencia entre el precio del período actual y el precio del período anterior para N períodos. En una tendencia fuerte el coeficiente de eficiencia (ER) tiende a 1 si no hay movimiento dirigido, será un poco más de 0. El valor obtenido de ER se utiliza en la fórmula de suavización exponencial: EMA (i) Precio ) SC EMA (i-1) (1-SC) SC 2 / (n1) Valor constante de suavización EMA, período n del valor EMA (i-1) anterior exponencial de EMA. La relación de suavización para el mercado rápido debe ser igual a la EMA con el periodo 2 (rápido SC 2 / (21) 0,6667), y para el período sin tendencia el período EMA debe ser igual a 30 (SC 2 lento / (301) 0,06452) . Por lo tanto, se introduce la nueva constante de suavizado cambiante (constante de suavizado escalado) SSC: SSC (i) (ER (i) (SC rápido - lento SC) lento SC SSC (i) ER (i) 0,60215 0,06425 Para una influencia más eficiente de la Fórmula de cálculo final: AMA (i) Precio (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) o (después del reordenamiento AMA (i) valor actual de AMA AMA (i1) valor anterior de AMA SSC (i) valor actual de AMA AMA (i) I) valor actual de la constante de suavizado escalado. Indice de Variable Índice de Variable Promedio Dinámico El Indicador Técnico Promedio Dinámico (VIDYA) fue desarrollado por Tushar Chande. Es un método original de calcular el Promedio Móvil Exponencial (EMA) con el período de cambio dinámico del promedio El período de promedio depende de la volatilidad del mercado a medida que se selecciona la medida de volatilidad Chande Momentum Oscillator (CMO), que mide la relación entre la suma de incrementos positivos y la suma de incrementos negativos para un período determinado. El valor de CMO se utiliza como la relación con el factor de suavizado EMA. Así VIDYA tiene que configurar parámetros: período de CMO y período de EMA. Aplicación Por lo general, VIDYA no se utiliza en sistemas comerciales, sino en sus bordes superior e inferior (banda superior banda inferior), que están por N por encima y por debajo de VIDYA. La interpretación del indicador para recibir señales comerciales en esta forma se realiza de forma similar a Bollinger Bandsreg. Cálculo El promedio móvil exponencial estándar se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: EMA (i) Precio (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) Precio actual EMA (i-1) valor anterior de EMA. El valor de Variable Index Dynamic Average se calcula de la manera análoga utilizando CMO: VIDYA (i) Precio (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1-F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) valor de corriente absoluta Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) valor anterior de VIDYA. El valor de la OCM se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente: (i) suma actual de incrementos de precios positivos para la (s) DnSum (i) suma actual de incrementos de precios negativos para el período. Media Movible Ajustable Excel 8211 Promedio Movible Dinámico el DERECHO Uno de mis profesores favoritos en la universidad me dijo que era imposible crear un promedio móvil dinámico en Excel. En ese momento, le probé que estaba equivocado con más de 200 declaraciones IF en 10.000 filas en excel. Sin embargo, hay una manera mucho mejor, que es más rápido. Una de las fórmulas Excel avanzadas más potentes es la fórmula indirecta. La fórmula indirecta permite que las entradas de texto, números y celdas se introduzcan y se utilicen en otras fórmulas de Excel. Vamos a saltar en un ejemplo: Aquí tenemos los precios de SampP durante unos días. Digamos que queremos calcular una media móvil del cierre, pero aún no estamos seguros de cuántos períodos queremos incluir (tal vez queramos usar la función de Solver en Excel para encontrar un tiempo óptimo de compra / venta y debemos poder Variar dinámicamente el promedio móvil). Explicación: Permite analizar la fórmula en la imagen anterior. La parte media exterior de la fórmula toma el promedio de las células que la parte interna selecciona. F2 es la primera celda variable (más alta en la tabla) de las células promedio que se calcula. El rango de celdas en el promedio entonces continúa a la última celda, que es especificada por la fórmula indirecta. La fórmula indirecta combina la letra 8220F8221 con la fila 1 5. El 1 se obtiene de la columna H y se utiliza como marcador de posición para el inicio de las células que se utilizan en el cálculo promedio. El 5 es el recuento de células a incluir en el promedio móvil. El valor 5 es lo que se puede variar para ajustar dinámicamente el número de celdas, o fechas en el promedio. La fórmula indirecta combina: 8220 F 8221 con (1 5) F6 Lo que Excel ve entonces es: Promedio (F2: F6) Si cambiamos la celda J2 a igual 4, Excel vería: Promedio (F2: F5) Tomando todas las células en el rango de F2: F5. Y calcular el Promedio usando lo que encuentre en cada una de esas 4 celdas. (El promedio de las cuatro celdas es: 1930.67,1970.07,1969.95,1978.91 1956.9) Nota: J2 está bloqueado, lo que significa que podemos arrastrar esta fórmula hacia abajo y sólo hará referencia a J2 para determinar el número de celdas que tomará el promedio de. A continuación se muestra una instantánea cuando cambiamos J2 a igual 4: Ahora vaya crack el mercado de valores Post navigation Mensajes recientes Archivos Categorías