CME Group FX Fixing Price Metodología CME Group ha racionalizado su metodología de fijación de precios FX para las fijaciones de estilo americano a las 9:00 am a las 2:00 pm. Las opciones de CME Group FX se ejercitan al vencimiento con base en el precio fijo de CME Group FX, que es un precio promedio ponderado por volumen para el contrato de futuros de divisas cercano, lanzado tan pronto como sea posible, respectivamente, después de las 9:00 am y las 2:00 pm Hora central (CT), que también es 10:00 am y 3:00 pm Hora del Este (ET). CME Group calcula que el amplificador publica los precios de fijación diarios para sus opciones de FX de estilo europeo y americano, pero en los días de vencimiento de las opciones (generalmente los viernes), se utiliza para ejercer en el Libra esterlina, dólar canadiense, Euro FX , Yenes japoneses, y franco suizo y opciones del dólar australiano. La metodología para calcular el precio fijo de CME Group FX se compone de varios quottiersquot y se aplica consistentemente a cada contrato de futuros de divisas cercano que subyace a las opciones de estilo europeo y americano. Dependiendo del historial de precios exclusivo de cada contrato de futuros FX durante el intervalo de cálculo diario, los cálculos de precios de fijación de CME Group FX resultantes pueden basarse en niveles variables. Por ejemplo, los precios de fijación de divisas de la libra esterlina y el franco suizo CME Group podrían basarse en el nivel 2, pero las fijaciones de Euro FX y yen japonés podrían basarse sólo en el nivel 1 del mismo día. Los precios de fijación son arredondados a la marca entera (un punto) más cercana, tal como se define en la regla de incremento de precio de los contratos respectivos. El intervalo de cálculo del precio de fijación de divisas del Grupo CME es de 30 segundos (8:59:30 a 8:59:59 y 1:59:30 a 1:59:59). El precio medio ponderado por volumen (VWAP) de los contratos de futuros subyacentes negociados en CME Globex se calcula y difunde en tiempo real durante los intervalos de 30 segundos que terminan a las 9:00 am y las 2:00 pm CT. Sin embargo, si hay menos de tres operaciones al final del intervalo, entonces vaya a Nivel 2 para los datos de oferta / demanda de CME Globex (por lo tanto, para 2, 1 o cero transacciones en el intervalo de cálculo de 30 segundos, se aplicará Nivel 2). Calcule el punto medio del spread bid / ask durante los 30 segundos en tiempo real. Muestra al menos una vez por segundo (mínimo de 30 observaciones). El precio fijo de CME Group FX es el promedio de los puntos medios. Para los contratos de liquidez, la mayoría de los precios de fijación de tiempo se determinarán mediante los procedimientos de Nivel 1. Si no hay spreads de oferta / demanda disponibles durante el intervalo de 30 segundos, se aplicará el Nivel 3. Utilice el vendedor de venta libre (OTC) contribuyó las tasas al contado y los puntos forward para calcular los futuros sintéticos de los precios de fijación de divisas del grupo CME. Si no hay ventas o precios de oferta y demanda durante los intervalos de 30 segundos que preceden a las 9:00 am y 2 : 00 pm CT al vencimiento de cualquiera de los contratos de opciones de FX de estilo europeo o estilo americano, el personal de Exchange obtendrá el precio de fijación de divisas de CME Group como un precio de futuros sintéticos de las tasas spot de los proveedores de cotización y los puntos forward de vencimiento apropiados. Los precios se mostrarán en Merquote y en el sitio web de CME Group. El conocimiento del ejercicio forzado de todas las opciones de dinero combinado con el abandono forzado automático de todas las opciones de compra y venta de dinero permite que CME Clearing, las compañías de compensación y sus clientes prediquen poco después de las 9:00 am y 2 : 00 pm hora central del viernes, que posiciones de opciones de FX que expiran se asignarán posiciones de futuros. Por lo tanto, los clientes / firmas de compensación sabrán para cubrir o negociar hacia fuera de las posiciones nuevamente asignadas de los futuros en un momento en que los mercados de futuros y de OTC están abiertos y negociando. En cuanto a las opciones de FX de estilo europeo de CME Group, el mercado de opciones de OTC FX también valora sus opciones de vencimiento a las 9:00 am hora central cada día. Por lo tanto, los participantes del mercado OTC pueden mirar sus opciones combinadas de OTC, futuros y libros de opciones de futuros de estilo europeo al mismo tiempo y tomar las decisiones comerciales apropiadas. Esta compatibilidad hace que las opciones de FX de estilo europeo de CME Group, en particular, sean atractivas para los comerciantes de opciones de FX de OTC. Precios de conexión Acerca del cálculo de la FSE En los días de vencimiento para las opciones de fin de mes (EOM) y semanales en SampP 500 estándar y E-mini Futuros, CME calcula un precio de fijación especial basado en el precio promedio ponderado del mes de plomo designado para los futuros E-mini SampP 500 en los últimos 30 segundos (2:59:30 - 3:00:00 pm) de la negociación antes La expiración de las 3:00 pm (Hora de Chicago). Para los propósitos de este cálculo, el mes de plomo designado es siempre el mes del contrato más cercano a la expiración hasta el lunes anterior a la expiración, cuando el mes de plomo designado se convierte en el mes del segundo contrato. Acerca del cálculo del NQF En los días de vencimiento de las opciones semanales de futuros estándar y E-mini NASDAQ-100, CME calcula un precio de fijación especial basado en el precio promedio ponderado de los futuros E-mini NASDAQ-100 en los últimos 30 segundos (2: 59:30 - 3:00:00 pm) de las operaciones antes de la expiración de las 3:00 pm (hora de Chicago). Para los propósitos de este cálculo, el mes de plomo designado es siempre el mes del contrato más cercano a la expiración hasta el lunes anterior a la expiración, cuando el mes de plomo designado se convierte en el mes del segundo contrato. Se difunde inmediatamente utilizando el símbolo NQF y se utiliza para determinar cuáles de las opciones semanales están en el dinero y, por lo tanto, ejercitarse. CME no asume ninguna responsabilidad por las tarifas de fijación de precios del FSE y del NQF y no se hace representación ni garantía, expresa o implícita, sobre los precios de fijación del FSE o del NQF (incluyendo, sin limitación, la metodología para su determinación y su idoneidad para cualquier uso particular) . (Publicado el 8 de septiembre de 2016) Nota: Este reemplaza a la versión fechada el 28 de enero de 2014 La Matriz de Retorno revisada refleja el cambio en el tiempo de publicación de la TMA USD / CNY (HK) Spot Tarifa. Documentación y provisiones de divisas (10 de junio de 2015) Esta guía a la documentación y la divisa de las derivadas de ISDA y EMTA FX (10 de junio de 2015) Provisions (the quotGuidequot) tiene por objeto informar a los participantes del mercado de las diversas publicaciones de ISDA y EMTA relacionadas con la documentación sobre derivados de divisas y divisas y dónde encontrar dichas publicaciones en los sitios web de ISDA y EMTA. ISDA y EMTA pueden continuar actualizando la Guía en el futuro para incluir publicaciones y provisiones adicionales. (Formato) 2014 Acuerdo de Enmienda Multilateral para IDR Transacciones de FX no Transmisibles y Transacciones de Opción de Moneda, Transacciones de Swap no Entregables y Ciertas Otras Transacciones Abierto desde el 4 de marzo de 2014 a las 5:00 pm hora de Singapur 25 de marzo de 2014 SFEMC, ISDA y EMTA están extendiendo la fecha límite de envío. Por favor devuelva el IDR-MAA completo (y no solo la página de la firma) vía correo electrónico (copia escaneada) a idramendcliffordchance antes de las 12 del mediodía de Singapur el miércoles 26 de marzo de 2014. La copia impresa original puede llegar a Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapur 018982 a la atención de: Paul Landless) después del 26 de marzo. Tenga en cuenta que esta será la última hora absoluta Que las presentaciones serán aceptadas ya que la lista de adherentes debe ser finalizada y distribuida el miércoles para permitir a los bancos adherentes hacer lo necesario. Puntos de referencia de ABS Administration Co Pte. Ltd. (ABS Co), en consulta con el Comité de Mercado de Divisas de Singapur (SFEMC) había anunciado el 18 de febrero de 2014 que descontinuará el USD / IDR spot rate benchmark (denominado IDR VWAP o IDR03 en el FX de 1998 y Moneda Definiciones de opciones), siendo el último día de publicación el 27 de marzo de 2014. Se ha decidido que el valor de referencia anterior ya no es necesario dado el desarrollo de un índice de referencia de tipo spot onshore USD / IDR. El índice de referencia de la tasa spot spot USD / IDR en tierra es reportado por Bank Indonesia y publicado en su sitio web y será denotado como IDR JISDOR o IDR04 en las Definiciones de Opciones de Moneda y FX de 1998. IDR VWAP (IDR03) (que es un punto de referencia basado en una metodología negociada) comenzó el 6 de agosto de 2013 y la SFEMC había recomendado en junio de 2013 que los participantes del mercado referencian IDR VWAP (IDR03) en lugar de IDR ABS o IDR01 (que era un punto de referencia Basado en una metodología encuestada) que fue descontinuado el 5 de agosto de 2013. Como IDR JISDOR (IDR04) sólo se había puesto en marcha en mayo de 2013, el SFEMC había pensado prematura volver en junio de 2013 para recomendar un traslado a IDR JISDOR (IDR04). El SFEMC ha recomendado ahora que IDR JISDOR (IDR04) se aplique a NDF y otros contratos relevantes referentes a IDR que puedan ser ingresados en o después del 28 de marzo de 2014. El SFEMC también ha recomendado que las partes acuerden mutuamente enmendar su NDF existente y otros Los contratos relevantes que hacen referencia a IDR VWAP (IDR03) que permanecerán pendientes el 28 de marzo de 2014 para hacer referencia a IDR JISDOR (IDR04). Para obtener más información, consulte el comunicado de prensa de ABS Co y SFEMC, la declaración SFEMC y los materiales relacionados. Haga clic aquí para ver la declaración SFEMC. Haga clic aquí para ver la nota explicativa de SFEMC. Este Acuerdo Multilateral de Enmiendas (IDR-MAA) ha sido publicado para ayudar a las partes que desean hacer las enmiendas antes mencionadas. El IDR-MAA está abierto a los miembros y no miembros de ISDA. No necesita pagar ninguna cuota para inscribirse en el IDR-MAA. Tenga en cuenta que debe inscribirse en el IDR-MAA a más tardar a las 5:00 p. m. hora de Singapur el 25 de marzo de 2014. ISDA y EMTA publicarán en sus sitios web la lista de las partes que se han inscrito en el IDR-MAA, pero para el acceso de Member Only. La lista también se distribuirá a todas las partes que se hayan adherido al IDR-MAA. Consulte las Instrucciones de Firma adjuntas al IDR-MAA para obtener más detalles. IDR-MAA Haga clic aquí para ver / descargar la palabra (formato) - IDR-MAA página de firma Para las partes que pueden desear efectuar las enmiendas bilateralmente en lugar de firmar en el IDR - MAA, una forma bilateral del IDR-MAA también se ha publicado. Formulario Bilateral de IDR-MAA Para los bancos que deseen notificar a sus clientes mayoristas del cambio y los arreglos de transición, se ha publicado una forma sugerida de carta de información a sus clientes mayoristas . Descarga gratuita Haga clic aquí para ver / descargar Word (formato) - Formulario sugerido de la carta de post-publicación de ISDA para clientes mayoristas en el cambio de referencia de la tasa spot de USD / IDR. La lista completa de instituciones que se han inscrito en el IDR-MAA se puede encontrar en la sección Portal de Miembros del sitio web de ISDA. ISDA actualizará esta lista periódicamente. Provisiones revisadas de Evento de Disrupción Adicional para una Transacción CNY Entregable en Offshore y Matriz de Retorno de Disrupción de Transacción de CNY Entregada en ISDA (publicada el 28 de enero de 2014) Nota: Esta sustituye a la versión fechada el 14 de octubre de 2011 (Nota: la Matriz de Retorno Revisada ha sido reemplazada por la Documento publicado el 8 de septiembre de 2016). Las Disposiciones Adicionales revisadas y reexpresadas, la Matriz de Suspensión y el Formulario de Confirmación fueron publicados a la luz de la apertura de nuevos centros comerciales de RMB offshore en 2013. Los documentos revisados permiten a los partidos seleccionar múltiples Centros Offshore CNY para los propósitos De desencadenar un evento de interrupción CNY. No se han hecho cambios significativos en la definición del Evento de Interrupción de CNY o de los Fallos de Interrupción. Descarga gratuita Haga clic aquí para ver / descargar Word (formato) - Provisiones revisadas de Evento de Disrupción Adicional para una Transacción CNY Entregable Offshore Haga clic aquí para ver / descargar Word (formato) - Revisado ISDA Offshore Deliverable CNY Matriz de Fallos de Disrupción de Transacciones (Nota: Matrix ha sido reemplazado por el documento publicado el 8 de septiembre de 2016) Haga clic aquí para ver / descargar Word (formato) - Revised Form of Confirmation para incorporar Disposiciones Adicionales y Matriz de Recuperación QUICK START USERrsquoS GUIA y PRÁCTICAS RECOMENDADAS A ISDA MASTER FX NOVACIÓN Y CANCELACIÓN PROTOCOLO (28 de octubre de 2013) Esta Guía de Inicio Rápido y Prácticas Recomendadas (el ldquoRecommended Practicesrdquo) tiene por objeto proporcionar una visión general paso a paso del proceso de novación de divisas y transacciones de opciones de divisas bajo el Protocolo ISDA Master FX Novation and Cancellation Protocol En particular, estas Prácticas Recomendadas están destinadas a centrar la atención en las opciones y variaciones que las partes que se han adherido al Protocolo de Novación de FX y están proponiendo nuevas transacciones pueden desear considerar. Estas Prácticas Recomendadas proporcionan una visión concisa de las diversas etapas del proceso de novación establecidas en el Protocolo de Novación FX. Se establece con un enfoque de punto de vista para proporcionar recomendaciones claras. Aunque las partes de una novación no están obligadas a ajustarse a las Prácticas Recomendadas, se alienta a las Partes Adherentes a seguir las pautas establecidas en este documento para apoyar una estandarización del proceso de novación. (Formato) 2013 Acuerdo de Enmienda Multilateral para Ciertas Operaciones de Divisas no Exportables y Operaciones de Opción de Moneda con Moneda Asiática con Suplemento de Transacciones de Swap no Entregables y Suplemento de Otras Operaciones Abierto desde el 5 de Julio al 2 de Agosto de 2013 En La solicitud de sus miembros, ISDA y EMTA aceptará una presentación por correo electrónico (ndfamendcliffordchance) o fax (65-6410 2288) del FX-MAA debidamente firmado hasta las 12 de la noche de Nueva York el viernes 2 de agosto de 2013. La copia original puede llegar a Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Torre 3, Marina Bay Financial Center, Singapur 018982 a la atención de: Paul Landless) después del 2 de agosto. Tenga en cuenta que esta será la última hora Que las presentaciones se aceptarán como la lista de los adherentes debe ser finalizado y distribuido el lunes por la mañana hora de Singapur para permitir a los bancos adherentes a hacer lo necesario. La Asociación de Bancos de Singapur (ABS), en consulta con el Comité de Mercado de Divisas de Singapur (SFEMC), había anunciado el 14 de junio de 2013 una serie de cambios en los puntos de referencia financieros ABS para aumentar la robustez, transparencia y eficiencia de El proceso de contribución de referencia en Singapur. Para más información, consulte el comunicado de prensa de ABS y SFEMC, la declaración SFEMC y los materiales relacionados. Haga clic aquí para el comunicado de prensa de ABS y SFEMC. Haga clic aquí para ver la declaración SFEMC. Haga clic aquí para ABS Trading Protocol. Haga clic aquí para preguntas frecuentes sobre la industria del ABS. Haga clic aquí para actualizaciones de Blue Book mdash Benchmark Rate Setting. Haga clic aquí para ver la nota explicativa de SFEMC. Haga clic aquí para SFEMCs Formulario sugerido de carta de post-publicación a los clientes mayoristas en los cambios de referencia de FX (donde se ha enviado la carta de pre-publicación). Haga clic aquí para SFEMCs Formulario Sugerido de Carta de Post-Publicación a los Clientes Mayoristas en los Cambios de Referencia de FX (donde no se ha enviado la carta de pre-publicación). Con el fin de facilitar una transición sin tropiezos a los nuevos puntos de referencia, el SFEMC ha formulado una serie de recomendaciones, entre ellas que las partes deberían acordar mutuamente enmendar NDF y otros contratos relevantes referentes a los actuales benchmarks de tasas spot SGD, THB, IDR o MYR El 6 de agosto de 2013 para hacer referencia (según proceda) a los nuevos índices de referencia para el SGD, el THB o el IDR o el índice de referencia de la tasa spot spot MYR en tierra. Este Acuerdo Multilateral de Enmiendas (FX-MAA) ha sido publicado para ayudar a las partes que deseen hacer las enmiendas mencionadas anteriormente. El FX-MAA está abierto a los miembros y no miembros de ISDA. Usted no necesita pagar ninguna cuota para inscribirse en el FX-MAA. Tenga en cuenta que debe inscribirse en el FX-MAA a más tardar a las 5:00 p. m. hora de Singapur el 2 de agosto de 2013. ISDA y EMTA publicarán en sus sitios web la lista de las partes que se han inscrito en el FX-MAA, pero para el acceso de sólo miembros. La lista también se distribuirá a todas las partes que han firmado el FX-MAA. Consulte las Instrucciones de Firma adjuntas al FX-MAA para obtener más detalles. FX-MAA Haga clic aquí para ver / descargar Word (formato) - Página de firma de FX-MAA Para las partes que pueden desear efectuar las enmiendas bilateralmente en lugar de inscribirse en el FX - MAA, también se han publicado dos versiones de una forma bilateral del FX-MAA. Descarga gratuita Haga clic aquí para ver / descargar Word (formato) - Formulario bilateral de FX-MAA Haga clic aquí para ver / descargar Word (formato) - Formulario bilateral de FX-MAA (check box) La lista completa de instituciones que se han inscrito El FX-MAA se puede encontrar en la sección Portal de Miembros del sitio web de ISDA. ISDA actualizará esta lista periódicamente. Una lista de los miembros del banco SFEMC y / o ABS que se han inscrito en el FX-MAA está disponible públicamente en el sitio web de SFEMC en sfemc. org/ciview. aspid19. El swap de volatilidad y el swap de variación de junio de 2013 (el 3 de julio de 2013) El swap de volatilidad de junio de 2013 y el swap de variación Suplemento incorpora términos y una plantilla para un Swap de volatilidad y un Swap de desviación como una enmienda a las Definiciones de FX y de Opción de Moneda de 1998 y el Anexo a las Definiciones de Opción de Moneda y FX de 1998 respectivamente. Además, este suplemento sustituye al Suplemento de Swap de Volatilidad de mayo de 2011 a las Definiciones de Opciones de Divisas y de Cambio de ISDA de 1998. 2012 Disposiciones Adicionales para la Terminación Temprana Opcional a las Definiciones de las Opciones de FX y de Monedas de 1998 (13 de marzo de 2012) Las Disposiciones Adicionales de 2012 para la Terminación Temprana Temprana incorporan términos, una plantilla y una guía para una Terminación Temprana Opcional como una enmienda a las Definiciones de Opción de Moneda y FX de 1998 y el Anexo a las Definiciones de Opción de Moneda y FX de 1998, respectivamente. Descarga gratuita Haga clic aquí para ver / descargar PDF (formato) - 2012 Disposiciones adicionales para la terminación anticipada opcional Haga clic aquí para ver / descargar Word (formato) - Exposiciones a 2012 Ejemplos adicionales Ejemplos Haga clic aquí para ver / descargar Word (formato) Provisiones Disposiciones Adicionales para una Transacción CNY Entregable en el Extranjero (las Disposiciones Adicionales) y la Transacción CNY de la Oferta Offshore de la ISDA (las Disposiciones Adicionales) Matriz de Retraso de Interrupción (Matriz de Suspensión) proporcionan la documentación estándar para transacciones de CNY FX a entregar, Transacciones de Opción de Moneda y Operaciones de Swap donde un Evento de Interrupción de CNY (como se define en las Disposiciones Adicionales) hace CNY no entregable. Tenga en cuenta que la Matriz de Suspensión puede ser modificada de vez en cuando para incluir nuevos Pares de Monedas (como se define en las Disposiciones Adicionales). Para su conveniencia, hemos adjuntado un ejemplo ilustrativo de una confirmación marcada para mostrar cómo los participantes del mercado que deseen adoptar las Disposiciones Adicionales y la Matriz de Suspensión pueden hacerlo. Descarga gratuita Haga clic aquí para ver / descargar Word (formato) - Provisiones de Evento de Disrupción Adicional para una Transacción CNY Entregable Offshore Haga clic aquí para ver / descargar palabra (formato) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transición de Transacción Fallback Matrix Haga clic aquí para ver / Formulario de Confirmación para incorporar Disposiciones Adicionales y Contrato de Carta Matriz de Rescate en Relación al Evento de Disrupción Adicional Provisiones para una Transacción CNY Entregable Offshore (publicada el 27 de febrero de 2012) Esta carta complementaria permite a las partes enmendar las Transacciones CNH que se han introducido (Excepto las identificadas en el Anexo de la carta adjunta), independientemente de si las Transacciones CNH se confirman en una plataforma electrónica (por ejemplo, la plataforma SWIFT) o se evidencian mediante una confirmación por escrito. El propósito de la carta es aplicar las Disposiciones de Evento de Disrupción Adicional para una Transacción CNY Entregable Offshore y la Matriz de Suspensión publicada por ISDA el 14 de octubre de 2011 (según enmendada y suplementada de vez en cuando) a esas Transacciones de CNH. (Versión revisada - publicada el 5 de mayo de 2006) Se han hecho dos revisiones técnicas al suplemento de la opción de la barrera 2005 al FX de 1998 Y Definiciones de Opciones de Monedas (ldquo2005 Supplementrdquo) que fue publicado por primera vez el 6 de diciembre de 2005. La primera revisión sugiere cómo incorporar el Suplemento 2005 en una Barrera o Opción de Opción Binaria. La segunda revisión describe además el enfoque adoptado en relación con las convenciones para establecer Pares de Monedas en la Matriz de Pares de Divisas que se publicó con el Suplemento de 2005. Descarga gratuita Haga clic aquí para ver / descargar pdf (formato) - 2005 Barrier Option Supplement (versión revisada) Haga clic aquí para ver / descargar palabra (formato) - Barrier Option Confirmations Haga clic aquí para ver / descargar pdf (formato) - Currency Pair Matrix 2005 El Suplemento de Opción de Barrera de 2005 a las Definiciones de Opción de Moneda y FX de 1998 (el Suplemento de ldquo2005) permitirá a los participantes del mercado documentar fácilmente una variedad de barreras y opciones binarias bajo El marco de las definiciones de 1998. El Suplemento de 2005 establece términos de referencia comunes para un sector en crecimiento del mercado de divisas y debe ofrecer los beneficios de procesos de documentación eficientes y una mayor seguridad jurídica a los participantes en el mercado. Las exposiciones al Suplemento de 2005 ilustran cómo las opciones de barrera y binarias pueden ser confirmadas bajo sus términos y las Notas de Práctica que acompañan explican sus disposiciones. También se están publicando matrices con recomendaciones de mejores prácticas para especificar ciertos términos de confirmación bajo el Suplemento de 2005 y serán actualizadas periódicamente por los copatrocinadores. (Formato) - 2005 Barrier Options Supplement Notes Haga clic aquí para ver / descargar pdf (formato) - 2005 Barrier Option Supplement Haga clic aquí para ver / descargar pdf (formato) (31 de mayo de 2011) El Suplemento de Transacciones de Divisas de Divisas no Entregables incorpora términos a las Definiciones de Opciones de Divisas y de Cambio de 1998 (las Definiciones de Moneda de 1998) que son necesarias para facilitar la documentación de divisas cruzadas no entregables Transacciones FX. (Mayo de 2011) El Suplemento de Swap de Volatilidad de mayo de 2011 incorpora términos y una plantilla para un Swap de Volatilidad como una enmienda a Las Definiciones de FX y Opciones de Monedas de 1998 y el Anexo de las Definiciones de Opciones de Divisas y de Cambio de 1998, respectivamente. (Publicado el 4 de enero de 2011) El Glosario de FX contiene provisiones relevantes de las Definiciones de FX y Opciones de Monedas de 1998, según enmendada por el Suplemento de Opción de Barrera de 2005 , Para documentar las siguientes transacciones: Puntos de divisas USD / IDR entregables, forwards de FX y swaps de divisas, opciones de divisas put y call de USD / IDR entregables y opciones binarias USD / IDR entregables. (Publicado el 25 de abril de 2011) El Glosario de FX contiene provisiones relevantes de las Definiciones de Opciones de FX y Monedas de 1998, según enmendado por el Suplemento de Opción de Barrera de 2005, para documentar Las siguientes transacciones: puntos USD / VND FX entregables, forwards de FX y swaps de divisas, opciones de divisas de put / call de USD / VND entregables y opciones binarias de USD / VND entregables. (Publicado el 25 de abril de 2011) Las plantillas, que se utilizarán junto con el Glosario de FX y el Glosario de Tarifas, están diseñadas para documentar los siguientes tipos De las opciones de divisas USD / VND entregables, Swaps de tasas de interés de USD / VND entregables y no entregables, y Opciones de divisas de USD / VND entregables, Entregable USD / VND cross currency swaps Descarga gratuita Haga clic aquí para ver / descargar pdf (formato) Traducción al inglés y al indonesio de confirmaciones para ciertos tipos de transacciones de divisas y tarifas (publicado el 4 de enero de 2011) Las plantillas que se utilizarán en Conjuntamente con el Glosario de FX y el Glosario de Tarifas, están diseñados para documentar los siguientes tipos de transacciones: Puntos de divisas USD / IDR FX, forwards de FX y swaps de divisas, Swaps de tipo de interés en USD o IDR entregables y no entregables, y Swaps de divisas cruzados en USD / IDR entregables y no entregables, Descarga gratuita Haga clic aquí para ver / descargar palabra (formato) Disposiciones adicionales para uso con una ruptura de divisa entregable y ISDA Las Provisiones Adicionales para usar con una Disrupción de Divisa Entregable (quotAdditional Provisionsquot) y Matriz de Retorno de Disrupción de Divisa Entregable de ISDA (quotFallback Matrixquot) proveen documentación estándar para swaps de tasa de interés entregables donde un Evento de Interrupción de Divisa Entregable (Tal como se define en las Disposiciones Adicionales) hace que la Divisa de Referencia (como se define en las Disposiciones Adicionales) no sea entregable. Tenga en cuenta que la Matriz de Suspensión puede ser modificada de vez en cuando para incluir nuevas Monedas de Referencia o Pares de Monedas (cada una como se define en las Disposiciones Adicionales). Para su conveniencia, hemos adjuntado un ejemplo ilustrativo del Anexo II-A a las Definiciones ISDA 2006 (Disposiciones Adicionales para una Confirmación de una Transacción de Swap que es una Transacción de Swap de Tarifa o Transacción de Swap de Intercambio de Divisas) marcada para mostrar cómo los participantes del mercado Que deseen adoptar las Disposiciones Adicionales y la Matriz de Suspensión pueden hacerlo. Descarga gratuita Haga clic aquí para ver / descargar palabra (formato) - Disposiciones adicionales para usar con una interrupción de divisas de entrega Haga clic aquí para ver / descargar palabra (formato) - ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix Haga clic aquí para ver / Anexo II-A - Forma de Confirmación para incorporar Disposiciones Adicionales y Enmienda a la Matriz de las Definiciones de Opciones de Cambio y de Cambio de 1998 (publicadas el 5 de junio de 2008) Enmienda a la Sección 1.11 de las Definiciones de Opciones de Divisas y FX de 1998, Aborda la migración del sistema de pago TARGET al sistema de pago TARGET2. El Compendio incluye todas las enmiendas al Anexo A de las Definiciones de las Opciones de FX y Moneda de 1998 que se publicaron electrónicamente desde el 20 de junio de 2010, 2001. Descarga gratuita Haga clic aquí para ver / descargar pdf (formato) - VERSIÓN ACTUALIZADA - publicada el 10 de noviembre de 2016 Haga clic aquí para ver / descargar pdf (formato) - VERSIÓN ACTUALIZADA - publicada el 14 de septiembre de 2015 Haga clic aquí para ver / Pdf (formato) - publicado el 26 de agosto de 2013 Suplementos al Anexo A de las Definiciones de las Opcio - nes de Cambio y de Moneda de 1998 Anexo A revisado a 1998 Definiciones de Opciones de Cambio y de Cambio El Anexo A contiene definiciones de tasas de cambio de moneda y moneda y otras definiciones y provisiones relacionadas Para su uso en la documentación de las transacciones de divisas y de opciones de divisas, incluidas las transacciones no entregables, conforme a las Definiciones de 1998. El Anexo A revisado, con fecha de 25 de septiembre de 2000, incorpora todas las enmiendas ya publicadas a la versión de marzo de 1998 del Anexo A. Además, se han suprimido las definiciones de fuentes de tarifas obsoletas, se han añadido varias nuevas definiciones de fuentes de tarifa y se han introducido modificaciones Hecho a las definiciones de fuente de tasa existentes para hacerlos más precisos. Otros términos han sido revisados en la versión del Anexo A del 25 de septiembre de 2000 para reflejar mejor la práctica del mercado en los mercados de divisas no entregables. En particular, se ha revisado la definición de distribuidores con referencia a divisas para diferenciar entre los procedimientos de votación que se han de llevar a cabo cuando ese término se utiliza en el curso normal para determinar una tasa de liquidación, en contraposición a cuándo ese término se utiliza como tasa de retroceso Mecanismo a la ocurrencia de una interrupción del mercado. También se ha revisado la definición de Monto Especificado. Anexo A a las Definiciones de las Opcio - nes de Cambio y de Moneda de 1998 El Anexo A de las Definiciones de Opciones de Cambio y de Cambio de 1998, publicado en marzo de 1998, complementa y forma parte de las Definiciones de Opciones de Divisas y de Cambio de 1998 . El anexo A, que se presenta en forma de una carpeta de tres anillas, permite la inclusión de suplementos y enmiendas posteriores, contiene definiciones de tipo de cambio de moneda y moneda y otras definiciones y disposiciones relacionadas. Descarga gratuita Haga clic aquí para ver / descargar pdf (formato)
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